Fixer le nombre de contrats selon le gain souhaité ou augmenter la taille après deux pertes.
06 / Risk & Discipline
Du risque prévu au journal d’exécution
Le livre relie gestion du capital, psychologie et routine matinale. Ici, l’objectif est de convertir une idée en perte planifiée et de distinguer la qualité du plan de la chance sur un résultat.
Les notions à comprendre
Le stop précède la taille
Identifiez ce qui invalide le scénario, puis calculez la taille compatible avec votre budget. Élargir le stop pour éviter une perte change le risque accepté. Un ordre stop ne garantit pas le prix d’exécution.
Un pourcentage est une règle, pas une protection absolue
Le livre utilise 1 % comme convention pédagogique. Ce n’est pas un niveau adapté à tous. Vingt pertes à 1 % du solde restant donnent environ 18,21 % de baisse avant coûts. Cela décrit l’effet multiplicatif, pas une garantie de survie.
Lire le ratio avec les coûts
Si chaque perte vaut 1 R et chaque gain 2 R, l’équilibre théorique est à un tiers de trades gagnants avant frais. Les sorties partielles, gains variables et coûts changent le seuil. Un beau ratio annoncé ne prouve pas une espérance positive.
Cas pratique
Adaptation sur MES : budget hypothétique de 100 $, stop de 20 ticks à 1,25 $ par tick. Un contrat risque 25 $ avant coûts ; quatre contrats utilisent déjà tout le budget. Avec 2 $ de frais par contrat, quatre coûtent 108 $ : le maximum calculé devient trois. Vérifiez aussi marge, glissement et règles du compte.
Préparer contexte, invalidation, taille et règle d’arrêt. Après la séance, noter le résultat financier et le respect de la règle séparément, y compris les journées sans trade.
Exercice en simulation
Pendant cinq séances en simulation, choisissez une règle observable. Consignez chaque décision dans le journal Excel, puis comptez les séances conformes. Ne confondez pas conformité et preuve de rentabilité.
Source : livre TUNTRADER — Wajdi Mansour, pages du fichier PDF: 20, 21, 22, 54.
Explications synthétisées et adaptées pour le site, avec calculs explicités. Ces exemples ne sont pas des recommandations actuelles.
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