تحديد عدد العقود حسب الربح المرغوب، أو زيادة الحجم بعد خسارتين.
06 / Risk & Discipline
من المخاطرة المخططة إلى سجل التنفيذ
يربط الكتاب إدارة رأس المال بالنفسية وروتين التحضير. الهدف تحويل الفكرة إلى خسارة مخططة، والتمييز بين جودة الخطة والحظ في نتيجة واحدة.
ما الذي تحتاج إلى فهمه؟
حدّد الوقف قبل الحجم
حدّد ما يلغي السيناريو ثم احسب الحجم داخل ميزانية المخاطرة. توسيع الوقف لتفادي الخسارة يغيّر المخاطرة المقبولة. أمر الوقف لا يضمن سعر التنفيذ.
النسبة قاعدة وليست حماية مطلقة
يستخدم الكتاب 1% كقاعدة تعليمية، وليست نسبة مناسبة للجميع. عشرون خسارة بنسبة 1% من الرصيد المتبقي تؤدي إلى انخفاض يقارب 18.21% قبل التكاليف. هذا يصف الأثر التراكمي ولا يضمن بقاء الحساب.
اقرأ النسبة مع التكاليف
إذا كانت كل خسارة 1R وكل صفقة رابحة 2R، فإن التعادل النظري يحتاج ثلث الصفقات رابحة قبل الرسوم. الخروج الجزئي والأرباح المتغيرة والتكاليف تغيّر ذلك. نسبة جميلة لا تثبت توقعاً ربحياً موجباً.
مثال تطبيقي
تطبيق على MES: ميزانية افتراضية 100 دولار ووقف 20 tick بقيمة 1.25 دولار لكل tick. مخاطرة العقد 25 دولاراً قبل التكاليف؛ أربعة عقود تستهلك الميزانية. مع رسوم دولارين لكل عقد تصبح 108 دولارات، فينخفض الحد الحسابي إلى ثلاثة عقود. تحقّق أيضاً من الهامش والانزلاق وقواعد الحساب.
تحضير السياق والإلغاء والحجم وقاعدة التوقف. بعد الجلسة سجّل النتيجة المالية والالتزام كلّاً على حدة، بما فيها الأيام دون صفقات.
تمرين في المحاكاة
خلال خمس جلسات محاكاة اختر قاعدة قابلة للملاحظة. سجّل القرارات في ملف Excel ثم احسب الجلسات المطابقة. الالتزام لا يثبت الربحية.
المصدر: كتاب TUNTRADER — وجدي منصور، صفحات ملف PDF: 22, 23, 24, 56.
الشرح تلخيص وتكييف تعليمي، والحسابات موضّحة بدقة. الأمثلة ليست توصيات حالية.
افتح المقطع في الكتاب ↗